基本面量化是什么意思

基本面量化研究是一种将基本面投资和量化投资相结合的投资方法。它以数据为基础，以策略模型为核心，以程序化交易为手段，以追求绝对收益为目标。

1. 基本面投资与量化投资的融合

基本面投资是一种主动投资方法，通过对公司基本面、行业发展等进行分析评估，选择具备潜在投资价值的个股。

量化投资则是利用大量的历史数据和统计模型，通过数学方法挖掘规律，制定交易策略，用算法进行投资交易。

基本面量化研究将这两种投资方法结合起来，既利用基本面数据进行分析选股，又运用量化模型进行交易决策。

2. 基于数据的投资方法

基本面量化研究以数据为基础，通过采集、整理、分析各类金融、经济、公司等相关数据，构建量化模型，实现对市场行为的洞察。

通过对大量数据的深入分析，可以发现市场中存在的一些规律和趋势，从而制定相应的投资策略。

3. 策略模型的核心作用

在基本面量化研究中，策略模型起着核心作用。策略模型是基于对市场情况和因素的分析，建立起来的一套方法和规则。

通过构建策略模型，可以对市场进行预测和判断，制定适应不同市场情况的投资策略。

策略模型可以根据投资者的偏好和风险偏好进行个性化调整，提供量化的决策依据。

4. 程序化交易的优势

基本面量化研究采用程序化交易的方式进行交易操作。程序化交易是指利用计算机程序进行交易决策和订单执行的过程。

相对于人工交易，程序化交易具有速度快、决策准确、纪律性强等优势。

通过程序化交易，可以避免由于情绪和主观判断带来的交易风险，提高投资效率和收益率。

5. 追求绝对收益的投资目标

基本面量化研究的最终目标是追求绝对收益，而非相对指数的跟踪。

相对收益比较注重投资业绩与基准指数的比较，而绝对收益则更注重实现正收益，不受市场整体表现的影响。

基于量化模型的分析和策略，基本面量化研究可以寻找到更多的投资机会，追求较为稳定的绝对收益。

基本面量化研究是一种将基本面投资和量化投资相结合的投资方法，它以数据为基础，以策略模型为核心，以程序化交易为手段，以追求绝对收益为目标。通过深入分析和模型构建，基本面量化研究可以为投资者提供更科学、高效的投资决策依据。